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Optionen-Glossar

Die wichtigsten Begriffe aus dem Optionshandel verständlich erklärt

64 Begriffe verfügbar
A

4 Begriffe

American Style Option (Amerikanische Option)

Eine Option, die jederzeit bis zum Verfallstag ausgeübt werden kann. Im Gegensatz zur europäischen Option bietet sie mehr Flexibilität.

Beispiel: Die meisten Aktienoptionen in den USA sind amerikanischen Stils.
OptionstypGrundlagen

Ask (Briefkurs)

Der Preis, zu dem ein Verkäufer bereit ist, eine Option zu verkaufen. Der Käufer zahlt den Ask-Preis beim Kauf.

Beispiel: Ask: 2,50€ bedeutet, Sie zahlen 2,50€ pro Aktie (250€ pro Kontrakt) beim Kauf.
HandelPreise

Assignment (Zuteilung)

Die Verpflichtung des Stillhalters (Verkäufers einer Option), den Basiswert zu liefern (bei Call) oder abzunehmen (bei Put), wenn die Option vom Käufer ausgeübt wird.

Beispiel: Wenn ein Short Call assigned wird, muss der Verkäufer 100 Aktien zum Strike-Preis liefern.
AusübungStillhalter

At-the-Money (ATM) (Am Geld)

Eine Option, deren Strike-Preis gleich oder sehr nahe am aktuellen Kurs des Basiswerts liegt. ATM-Optionen haben den höchsten Zeitwert.

Beispiel: Bei einer Aktie bei 100€ ist ein 100€-Strike ATM.
MoneynessGrundlagen
B

5 Begriffe

Bear Put Spread (Bären-Put-Spread)

Eine bärische Optionsstrategie, bei der ein Put gekauft und gleichzeitig ein Put mit niedrigerem Strike verkauft wird. Definiertes Risiko und Gewinn.

Beispiel: Kauf 50er Put + Verkauf 45er Put = Bear Put Spread mit max. 5€ Gewinn.
StrategieBärisch

Bid (Geldkurs)

Der Preis, zu dem ein Käufer bereit ist, eine Option zu kaufen. Der Verkäufer erhält den Bid-Preis beim Verkauf.

Beispiel: Bid: 2,30€ bedeutet, Sie erhalten 2,30€ pro Aktie beim Verkauf.
HandelPreise

Black-Scholes-Modell (Black-Scholes Model)

Das bekannteste mathematische Modell zur Berechnung des theoretischen Preises europäischer Optionen. Berücksichtigt Aktienkurs, Strike, Zeit, Volatilität und Zinsen.

Beispiel: Das Modell wurde 1973 von Fischer Black und Myron Scholes entwickelt.
TheorieBewertung

Bull Call Spread (Bullen-Call-Spread)

Eine bullische Optionsstrategie, bei der ein Call gekauft und gleichzeitig ein Call mit höherem Strike verkauft wird. Definiertes Risiko und Gewinn.

Beispiel: Kauf 50er Call + Verkauf 55er Call = Bull Call Spread.
StrategieBullisch

Butterfly Spread (Schmetterlings-Spread)

Eine neutrale Strategie mit drei Strike-Preisen: Kauf von 1 Option am unteren Strike, Verkauf von 2 am mittleren, Kauf von 1 am oberen Strike.

Beispiel: Long Call Butterfly: Kauf 95, Verkauf 2x 100, Kauf 105.
StrategieNeutral
C

4 Begriffe

Call-Option (Call Option)

Das Recht (nicht die Pflicht), einen Basiswert zu einem festgelegten Preis (Strike) bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen.

Beispiel: Ein 50€ Call auf Aktie XY gibt das Recht, XY für 50€ zu kaufen.
OptionstypGrundlagen

Cash-Secured Put (Bar gesicherter Put)

Der Verkauf eines Puts, wobei genügend Bargeld im Konto liegt, um die Aktien bei Zuteilung kaufen zu können. Einkommenstrategie.

Beispiel: Verkauf eines 45€ Puts erfordert 4.500€ Cash als Sicherheit.
StrategieEinnahmen

Collar (Collar)

Eine Absicherungsstrategie: Besitz der Aktie + Kauf eines Puts + Verkauf eines Calls. Begrenzt sowohl Gewinn als auch Verlust.

Beispiel: Aktie bei 50€, Kauf 45 Put, Verkauf 55 Call = Collar.
StrategieAbsicherung

Covered Call (Gedeckter Call)

Der Verkauf eines Calls auf eine bereits im Depot befindliche Aktie. Beliebte Einnahmenstrategie mit begrenztem Aufwärtsrisiko.

Beispiel: Besitz 100 Aktien XY + Verkauf 1 Call = Covered Call.
StrategieEinnahmen
D

2 Begriffe

Delta (Delta)

Die Sensitivität des Optionspreises gegenüber einer Bewegung des Basiswerts um 1€. Werte zwischen -1 und +1. Zeigt auch ungefähre Wahrscheinlichkeit, ITM zu verfallen.

Beispiel: Delta 0,50 bedeutet: Option gewinnt ca. 0,50€ wenn Aktie 1€ steigt.
GriechenRisiko

Dividendenrisiko (Dividend Risk)

Das Risiko vorzeitiger Zuteilung bei Short Calls kurz vor dem Ex-Dividenden-Tag, da ITM-Calls dann besonders attraktiv für die Ausübung sind.

Beispiel: Deep ITM Calls werden oft vor der Dividende ausgeübt.
RisikoStillhalter
E

4 Begriffe

European Style Option (Europäische Option)

Eine Option, die nur am Verfallstag ausgeübt werden kann, nicht vorher. Typisch für Indexoptionen.

Beispiel: DAX-Optionen sind europäischen Stils.
OptionstypGrundlagen

Exercise (Ausübung)

Die Inanspruchnahme des Rechts, das die Option verbrieft: Kauf (Call) oder Verkauf (Put) des Basiswerts zum Strike-Preis.

Beispiel: Bei Ausübung eines 50 Calls kaufen Sie 100 Aktien zu 50€.
AusübungGrundlagen

Expiration Date (Verfallstag)

Der letzte Tag, an dem eine Option ausgeübt werden kann. Nach diesem Tag verfällt die Option wertlos, wenn sie OTM ist.

Beispiel: Monatliche Optionen verfallen meist am dritten Freitag des Monats.
ZeitGrundlagen

Extrinsic Value (Äußerer Wert / Zeitwert)

Der Teil des Optionspreises, der über den inneren Wert hinausgeht. Besteht aus Zeitwert und Volatilitätsprämie.

Beispiel: Option 3€, innerer Wert 1€ → extrinsischer Wert 2€.
BewertungGrundlagen
G

2 Begriffe

Gamma (Gamma)

Die Änderungsrate des Deltas bei einer Bewegung des Basiswerts um 1€. Höchstes Gamma bei ATM-Optionen kurz vor Verfall.

Beispiel: Gamma 0,05 bedeutet: Delta steigt um 0,05 wenn Aktie 1€ steigt.
GriechenRisiko

Greeks (Griechen)

Sensitivitätskennzahlen für Optionen: Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Sie zeigen, wie verschiedene Faktoren den Optionspreis beeinflussen.

Beispiel: Die Griechen helfen bei der Risikoanalyse von Optionspositionen.
GriechenRisiko
H

2 Begriffe

Hedge (Absicherung)

Eine Position, die eingegangen wird, um das Risiko einer anderen Position zu reduzieren. Optionen sind beliebte Hedging-Instrumente.

Beispiel: Kauf von Puts zur Absicherung eines Aktienportfolios.
RisikoStrategie

Historische Volatilität (Historical Volatility (HV))

Die tatsächliche, gemessene Schwankungsbreite eines Basiswerts über einen vergangenen Zeitraum, meist annualisiert.

Beispiel: HV von 20% bedeutet: Die Aktie schwankte historisch ca. 20% pro Jahr.
VolatilitätAnalyse
I

6 Begriffe

Implizite Volatilität (Implied Volatility (IV))

Die vom Markt erwartete zukünftige Volatilität, die aus den aktuellen Optionspreisen abgeleitet wird. Steigt bei Unsicherheit.

Beispiel: Hohe IV vor Earnings bedeutet: Markt erwartet große Bewegung.
VolatilitätAnalyse

In-the-Money (ITM) (Im Geld)

Eine Option mit innerem Wert: Call mit Strike unter dem Aktienkurs, Put mit Strike über dem Aktienkurs.

Beispiel: Aktie bei 55€, 50er Call ist 5€ ITM.
MoneynessGrundlagen

Innerer Wert (Intrinsic Value)

Der Betrag, um den eine Option im Geld ist. Bei Calls: Aktienkurs minus Strike. Bei Puts: Strike minus Aktienkurs.

Beispiel: Aktie 55€, Strike 50€ → innerer Wert Call = 5€.
BewertungGrundlagen

Iron Condor (Iron Condor)

Eine neutrale Strategie: Verkauf eines OTM Put Spreads + Verkauf eines OTM Call Spreads. Profitiert von Seitwärtsbewegung.

Beispiel: Verkauf 90/85 Put Spread + 110/115 Call Spread = Iron Condor.
StrategieNeutral

IV Perzentil (IV Percentile)

Zeigt, an wie vielen Tagen der letzten 52 Wochen die IV niedriger war als heute. Oft aussagekräftiger als IV Rank.

Beispiel: IV Perzentil 90 = An 90% der Tage war die IV niedriger.
VolatilitätAnalyse

IV Rank (IV Rank)

Zeigt, wo die aktuelle IV im Vergleich zur IV-Spanne der letzten 52 Wochen liegt. Werte von 0-100.

Beispiel: IV Rank 80 = IV ist höher als 80% der Werte im letzten Jahr.
VolatilitätAnalyse
L

5 Begriffe

LEAPS (Long-Term Equity Anticipation Securities)

Langfristige Optionen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr. Ermöglichen längerfristige Strategien mit Hebelwirkung.

Beispiel: Ein LEAPS Call mit 2 Jahren Laufzeit als Aktienersatz.
OptionstypZeit

Leg (Leg / Bein)

Ein einzelner Teil einer Multi-Optionen-Strategie. Ein Spread hat zwei Legs, ein Iron Condor hat vier Legs.

Beispiel: Der Bull Call Spread besteht aus einem Long Call Leg und einem Short Call Leg.
StrategieStruktur

Leverage (Hebelwirkung)

Die Möglichkeit, mit geringerem Kapitaleinsatz an größeren Kursbewegungen zu partizipieren. Optionen bieten natürlichen Hebel.

Beispiel: Option für 3€ kontrolliert Aktie im Wert von 50€ = Hebel ~17x.
GrundlagenRisiko

Limit Order (Limitierte Order)

Eine Order, die nur zum angegebenen Preis oder besser ausgeführt wird. Wichtig bei Optionen wegen hoher Spreads.

Beispiel: Limit 2,00€ bedeutet: Nur kaufen wenn Preis 2,00€ oder weniger.
HandelOrdertypen

Long (Long / Käufer)

Die Position des Käufers einer Option. Er hat Rechte und zahlt die Prämie.

Beispiel: Long Call = Sie haben das Recht zu kaufen.
PositionGrundlagen
M

3 Begriffe

Margin (Margin / Sicherheitsleistung)

Die Sicherheit, die der Broker bei bestimmten Optionspositionen verlangt, insbesondere bei ungedeckten (nackten) Positionen.

Beispiel: Ein nackter Put erfordert Margin entsprechend dem Zuteilungsrisiko.
HandelRisiko

Market Maker (Market Maker)

Professionelle Händler, die ständig Kauf- und Verkaufskurse stellen und so für Liquidität im Optionsmarkt sorgen.

Beispiel: Market Maker verdienen am Bid-Ask-Spread.
HandelMarkt

Moneyness (Geldnähe)

Beschreibt das Verhältnis zwischen Strike-Preis und aktuellem Kurs des Basiswerts: ITM, ATM oder OTM.

Beispiel: Die Moneyness beeinflusst Delta und Prämie einer Option.
GrundlagenBewertung
N

1 Begriff

Naked Option (Nackte Option)

Eine verkaufte Option ohne entsprechende Absicherung. Höchstes Risiko, da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können.

Beispiel: Naked Call = Short Call ohne Aktienbesitz = unbegrenztes Risiko.
PositionRisiko
O

2 Begriffe

Open Interest (Offenes Interesse)

Die Anzahl der ausstehenden Optionskontrakte einer bestimmten Serie. Indikator für Liquidität und Marktinteresse.

Beispiel: Hohes Open Interest = aktiv gehandelter Kontrakt, engere Spreads.
HandelLiquidität

Out-of-the-Money (OTM) (Aus dem Geld)

Eine Option ohne inneren Wert: Call mit Strike über dem Aktienkurs, Put mit Strike unter dem Aktienkurs.

Beispiel: Aktie bei 48€, 50er Call ist 2€ OTM.
MoneynessGrundlagen
P

5 Begriffe

Pin Risk (Pin-Risiko)

Das Risiko am Verfallstag, wenn der Aktienkurs exakt am Strike schließt. Unsicherheit über Zuteilung.

Beispiel: Aktie schließt bei genau 50€, 50er Short Call: Wird er zugeteilt?
RisikoVerfall

Premium (Prämie)

Der Preis einer Option, den der Käufer zahlt und der Verkäufer erhält. Besteht aus innerem Wert und Zeitwert.

Beispiel: Prämie 2,50€ pro Aktie = 250€ pro Kontrakt.
BewertungGrundlagen

Probability of Profit (POP) (Gewinnwahrscheinlichkeit)

Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Trade profitabel endet. Bei Prämieneinnahmen oft höher als bei Käufen.

Beispiel: 30-Delta Short Put hat ca. 70% POP.
RisikoStatistik

Put-Call-Parität (Put-Call Parity)

Eine mathematische Beziehung zwischen Put- und Call-Preisen mit gleichem Strike und Verfall. Basis für Arbitrage.

Beispiel: Call + Cash = Put + Aktie (vereinfacht).
TheorieBewertung

Put-Option (Put Option)

Das Recht (nicht die Pflicht), einen Basiswert zu einem festgelegten Preis (Strike) bis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen.

Beispiel: Ein 50€ Put gibt das Recht, die Aktie für 50€ zu verkaufen.
OptionstypGrundlagen
R

3 Begriffe

Rho (Rho)

Die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Änderungen des risikofreien Zinssatzes. Meist vernachlässigbar.

Beispiel: Rho 0,10 bedeutet: Option gewinnt 0,10€ bei 1% Zinserhöhung.
GriechenRisiko

Risk/Reward (Risiko/Ertrag)

Das Verhältnis zwischen maximalem Risiko und maximalem Gewinn einer Position. Wichtig für Positionsbewertung.

Beispiel: Bull Call Spread: Risiko 200€, max. Gewinn 300€ = 1:1,5.
RisikoAnalyse

Roll (Rollen)

Das Schließen einer bestehenden Optionsposition und gleichzeitige Eröffnen einer neuen mit anderem Strike oder Verfall.

Beispiel: Roll eines 50 Calls auf nächsten Monat mit höherem Strike.
HandelVerwaltung
S

7 Begriffe

Short (Short / Verkäufer)

Die Position des Verkäufers einer Option. Er hat Pflichten und erhält die Prämie.

Beispiel: Short Put = Sie haben die Pflicht, die Aktie zu kaufen.
PositionGrundlagen

Spread (Spread)

Eine Kombination aus Kauf und Verkauf von Optionen. Auch: Die Differenz zwischen Bid und Ask.

Beispiel: Bull Call Spread = Kauf Call + Verkauf Call mit höherem Strike.
StrategieHandel

Standard-Abweichung (Standard Deviation)

Statistisches Maß für die Schwankungsbreite. Eine Standardabweichung enthält ca. 68% der erwarteten Kursbewegungen.

Beispiel: Bei IV 20% liegt die 1-SD-Bewegung bei ca. 20% im Jahr.
StatistikVolatilität

Stillhalter (Option Writer)

Der Verkäufer einer Option, der die Prämie erhält und die Verpflichtung übernimmt. Auch: Optionsschreiber.

Beispiel: Der Stillhalter eines Puts muss bei Zuteilung die Aktie kaufen.
PositionGrundlagen

Straddle (Straddle)

Kauf oder Verkauf eines Calls und eines Puts mit gleichem Strike und Verfall. Wettet auf Bewegung (long) oder Stillstand (short).

Beispiel: Long Straddle: Kauf 50 Call + Kauf 50 Put.
StrategieVolatilität

Strangle (Strangle)

Ähnlich wie Straddle, aber Call und Put haben unterschiedliche Strikes. Günstiger, braucht aber größere Bewegung.

Beispiel: Short Strangle: Verkauf 45 Put + Verkauf 55 Call.
StrategieVolatilität

Strike-Preis (Strike Price / Exercise Price)

Der Preis, zu dem der Basiswert bei Ausübung gekauft (Call) oder verkauft (Put) wird. Zentrales Element jeder Option.

Beispiel: 50€-Strike bedeutet: Kauf/Verkauf erfolgt zu 50€ pro Aktie.
GrundlagenBewertung
T

2 Begriffe

Theta (Theta / Zeitwertverlust)

Die tägliche Verringerung des Optionspreises durch Zeitablauf. Negativ für Long-Positionen, positiv für Short-Positionen.

Beispiel: Theta -0,05 bedeutet: Option verliert 5 Cent pro Tag.
GriechenZeit

Time Decay (Zeitwertverfall)

Der kontinuierliche Wertverlust einer Option, der sich zum Verfall hin beschleunigt. Besonders stark bei ATM-Optionen.

Beispiel: In den letzten 30 Tagen vor Verfall beschleunigt sich der Verfall.
ZeitBewertung
U

1 Begriff

Underlying (Basiswert)

Das Finanzinstrument, auf das sich die Option bezieht: Aktie, Index, ETF, Rohstoff etc.

Beispiel: Der Basiswert der Apple-Option ist die Apple-Aktie.
GrundlagenStruktur
V

4 Begriffe

Vega (Vega)

Die Sensitivität des Optionspreises gegenüber einer 1%-Änderung der impliziten Volatilität. Höchstes Vega bei ATM.

Beispiel: Vega 0,15 bedeutet: Option gewinnt 0,15€ bei 1% IV-Anstieg.
GriechenVolatilität

Vertical Spread (Vertikaler Spread)

Ein Spread mit gleichem Verfall, aber unterschiedlichen Strikes. Bull Call Spread und Bear Put Spread sind vertikale Spreads.

Beispiel: Kauf 50 Call + Verkauf 55 Call = vertikaler Bull Call Spread.
StrategieStruktur

VIX (Volatility Index)

Der 'Angstindex' - misst die erwartete 30-Tage-Volatilität des S&P 500, abgeleitet aus Optionspreisen.

Beispiel: VIX über 30 signalisiert hohe Marktangst.
VolatilitätIndex

Volatility Crush (Volatilitäts-Crush)

Der rapide Rückgang der impliziten Volatilität nach einem erwarteten Ereignis wie Earnings. Optionen verlieren an Wert.

Beispiel: Nach Earnings fällt IV oft um 50% oder mehr = Crush.
VolatilitätEreignis
W

1 Begriff

Wheel-Strategie (Wheel Strategy)

Kombination aus Cash-Secured Puts und Covered Calls. Verkaufe Puts bis Zuteilung, dann verkaufe Calls bis Ausbuchung.

Beispiel: Verkauf Put → Zuteilung → Verkauf Covered Call → Ausbuchung → Repeat.
StrategieEinnahmen
Z

1 Begriff

Zeitwert (Time Value)

Der Teil des Optionspreises, der über den inneren Wert hinausgeht. Reflektiert die verbleibende Zeit und Volatilität.

Beispiel: Option 3€, innerer Wert 1€ → Zeitwert 2€.
BewertungZeit